《如何验证因子有效性》 听课笔记

一维零投资组合

先对股票按因子大小排序, nt是top,nb是bottom,nb中停牌的股票跳过停牌的股票,已纳入的股票如果停牌的也不能调出且需要保留仓位

公式一:每只股票期末收益累加除以股票数
公式二:计算零投资组合当期收益
公式三:计算累计收益,把第一期净值作为1,连成每期收益率,最后减去1






关键点

  • PE -> EP,使取值空间连续
  • 停牌
  • 复权(后复权)

自定义股票池

调仓周期

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